模糊厭惡情況下的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險(xiǎn)策略

摘要： 基于經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型，研究方差保費(fèi)準(zhǔn)則下的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險(xiǎn)問題.選取超額損失再保險(xiǎn)，結(jié)合保險(xiǎn)市場和金融市場的模糊厭惡性，以最大化公司的最終財(cái)富期望效用為目標(biāo)，得到了最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險(xiǎn)策略滿足的關(guān)系式.通過數(shù)值算例研究了模型的重要參數(shù)對(duì)最優(yōu)策略的影響. （共6頁）