重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件下的金融市場(chǎng)溢出效應(yīng)研究

摘要： 重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生,會(huì)給我國(guó)金融市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊。本文基于2005年7月21日至2022年6月30日數(shù)據(jù),實(shí)證分析商品市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)、基金市場(chǎng)、債券市場(chǎng)等8個(gè)金融市場(chǎng)子市場(chǎng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊的脈沖響應(yīng)。并采用溢出網(wǎng)絡(luò)分析框架和滾動(dòng)窗口方法,從收益率和波動(dòng)率兩個(gè)層面考察金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)溢出的強(qiáng)度、規(guī)模及傳導(dǎo)路徑。結(jié)果發(fā)現(xiàn):第一,金融系統(tǒng)中各市場(chǎng)之間具有顯著的溢出效應(yīng),股票市場(chǎng)... （共7頁(yè)）