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金融創(chuàng)新與知情交易:來自中國行業(yè)ETFs的證據(jù)

系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué) 頁數(shù)： 22 2024-07-23
摘要： 行業(yè)ETFs是一種基于特定行業(yè)的交易型開放式指數(shù)基金(industry exchange-traded funds,IETFs),旨在為投資者提供一種低成本、高流動性的金融創(chuàng)新工具.文章結(jié)合中國金融市場融資融券與轉(zhuǎn)融券制度,采用Huang等(2020)的方法構(gòu)造IETFs,從套期保值視角分析IETFs的資產(chǎn)定價問題.研究發(fā)現(xiàn):首先,在做多標(biāo)的股票/做空IETF的交易策略下,當(dāng)上... （共22頁）

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