集成深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)在股票指數(shù)投資組合優(yōu)化中的應(yīng)用分析

摘要： 基于集成深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的投資組合選擇是當(dāng)前量化金融領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一。然而，目前采用上一窗口階段最優(yōu)指標(biāo)決定下一階段代理的集成滾動(dòng)窗口方法存在一定的滯后性。為了有效應(yīng)對(duì)這一不足，提出了雙層嵌套集成深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法。該方法對(duì)三種代理（優(yōu)勢(shì)演員-評(píng)論員、深度確定性策略梯度和近端策略優(yōu)化）進(jìn)行兩層嵌套模式，第一層集成通過(guò)最優(yōu)化夏普比率進(jìn)行階段模型選擇，第二層通過(guò)加權(quán)投票的方法集成三種深... （共8頁(yè)）

股票投資組合 交易策略 深度強(qiáng)化學(xué)習(xí) 雙層嵌套集成深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)方法 集成學(xué)習(xí)